3.2.Экономическая концентрация и ее оценка

При анализе структуры рынка необходимо учесть не только число предприятий на рынке, но и их размеры. На рынке может быть представлено много продавцов, но при этом доминировать будет один или несколько,

Для описания рыночной структуры и оценки уровня ее монополизации необходимо исследовать степень концентрации продавцов на рынке, а в качестве вспомогательной информации использовать данные об уровне рыночный (монопольной) власти продавцов и о нестратегических факторах рыночной структуры.

64

Показатели концентрации характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке.

Основными показателями концентрации, используемыми в экономической теории и практике антимонопольных органов, являются:

  • коэффициент концентрации,
  • коэффициент Герфиндаля-Гиршмана,
  • коэффициент относительной концентрации,
  • коэффициент энтропии,
  • коэффициент дисперсии логарифмов рыночных долей фирм,
  • коэффициент Джини,
  • коэффициент Холла-Тайдмана (коэффициент Розенблюта),
  • коэффициент Лернера.

Коэффициент концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке. Рыночная доля продавца может вычисляться как отношение не только объема продаж, но и численности занятых, размера активов или добавленной стоимости данного предприятия к суммарному значению показателя для рынка в целом.

В большинстве промышленно развитых стран коэффициент концентрации обязателен при статистическом мониторинге состояния рынка, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции это доли 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В ФРГ, Великобритании, Канаде для подобных расчетов обычно берутся данные о 3,6, 10 и т.д. предприятиях в отрасли или предприятиях, функционирующих на рынке. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 г. для трех (CR3), четырех (CR4), шести (CR6), восьми (CR8) крупнейших продавцов.

Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных долей п крупнейших продавцов рынка:

CRk = 
k
i=1
 si ,
(6)

где CRk - индекс концентрации k продавцов, %; si - доля продаж i-го продавца в объеме реализации рынка, %; k - число хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке, взятых для расчета коэффициента.

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить уровни концентрации различных отраслей или рынков, но и проанализировать их

65

динамику, установить, за счет доли каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка рыночной власти.

Существенный недостаток показателя концентрации состоит в его "нечувствительности" к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, CR4 будет одинаковым и равным 80% в двух совершенно различных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные 3 - по 1% или когда 4 равномощных предприятия владеют по 20% рынка каждый. Поэтому в статистической практике в последние годы стали все шире использоваться другие показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (HHI) [1, с. 67]. Этот наиболее популярный обобщающий показатель учитывает как численность предприятий, так и неравенство их положения на рынке, характеризует уровень монополизации. Значение коэффициента снижается с увеличением числа предприятий и возрастает с усилением неравенства между предприятиями при любом их количестве. При возведении в квадрат долей рынка коэффициент дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем мелких. Это означает, что если точные данные о долях рынка очень маленьких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка не будет велика.

Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана вычисляется как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:

HHI = 
n
i=1
 si2 × 100 ,
(7)

где si - доля продаж i-го предприятия в общем объеме реализации; n - число хозяйствующих субъектов на рынке.

Чем меньше HHI, тем меньше концентрация, тем при прочих равных условиях сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть отдельных предприятий. Для конкурентного рынка (если число предприятий на нем превышает 100) HHI стремится к единице, для монопольного рынка - к 10 000.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и коэффициентов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации:

Высококонцентрированные рынки При 70%< CR3 < 100%
2000 < ННI < 10 000
При 80%< СR4 < 100%
1800 < ННI < 10 000
Умеренно концентрированные рынки При 45% < CR3 < 70%
1000 <ННI < 2000
При 45% < CR4 < 80%
1000 <ННI < 1800
Низкоконцентрированные рынки При CR3 < 45%
ННI < 1000
При CR4 < 45%
ННI < 1000

66

Показатели рыночной концентрации позволяют оценить степень монополизации рынка, равномерность распределения продавцов. Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше соответствующие показатели.

Коэффициент Линда (L). Определяет степень неравенства между лидирующими на рынке поставщиками товаров

L = 
1
k(k-1)
 
k
i=1
 Qi ,
(8)

где k - число крупных поставщиков (не менее двух);

Qi
Ai
i
 / 
Ak - Ai
k - i

- отношение средней доли рынка i-го поставщика к доле k - i поставщиков; i - число ведущих поставщиков среди k крупных поставщиков; Аi - общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков; Ak - доля рынка, приходящаяся на k крупных поставщиков.

Коэффициент Линда используется в качестве определителя "границы" олигополии следующим образом: рассчитывается L для k=2, k=3 и так далее до тех пор, пока Lk + l > Lk, т.е. до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. "Граница" считается установленной при достижении значения Lk, меньшего Lk + 1. Определяемая граница может характеризовать рынок на наличие жесткой или размытой олигополии, тем самым позволяя эмпирически выявить предполагаемый круг субъектов, которые могут выполнять согласованные действия, направленные на ограничение конкуренции.

Коэффициент относительной концентрации. Характеризует соотношение числа крупнейших предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:

К = (20 + 3 β) / α,(9)

где β - доля числа крупнейших предприятий рынка в общей численности предприятий, %; α - доля продаж данных предприятий в общем объеме реализуемой продукции, %.

При К > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным. При К ≤ 1 на рынке наблюдается высокая степень концентрации, рыночная власть предприятий велика.

О воздействии крупнейшего предприятия на рынок можно говорить тогда, когда объем ее продаж составляет по крайней мере 20% емкости рынка.

При К = 1 между долями существует линейная зависимость: 1/30 часть предприятий фирм выпускает 30%, а 1/10 - 50% совокупного объема реализованной продукции [2, с. 59].

67

Коэффициент энтропии. Представляет собой среднюю долю предприятий, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

E1
 1 
 n 
n
i=1
 si ln 
 1 
si
,
(10)

где Е - коэффициент энтропии; si - доля продаж i-й фирмы на рассматриваемом товарном рынке; n - число хозяйствующих субъектов на рынке.

По иному варианту расчета [3]

E2 = 100 
n
i=1
(si ln si) .
(11)

Абсолютные значения коэффициента энтропии, полученные при различных методиках расчета, экономического смысла не меняют и позволяют не только анализировать тенденции, происходящие на одном и том же товарном рынке за определенный период, но и сопоставлять различные типы рынков.

Коэффициент энтропии характеризует степень деконцентрации рынка и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации: чем больше Е, тем больше экономическая неопределенность, тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке.

Дисперсия логарифмов рыночных долей и коэффициент вариации. Характеризуют распределение объемов продаж между предприятиями:

σ2
 1 
 n 
 
n
i=1
 (ln si - ln s)2 ,
(12)

где si - доля продаж i-гo предприятия на рынке; s - средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n; n - число хозяйствующих субъектов на рынке.

Дисперсия определяет возможную рыночную власть предприятий через неравенство их размеров. Чем больше дисперсия, тем более неравномерен и более концентрирован рынок, тем слабее конкуренция и сильнее рыночная власть крупных предприятий на рынке.

Чем неравномернее распределены доли между предприятиями, тем заметнее будут различия двух вариантов концентрации. При анализе этих колебаний и изучении условий создания конкурентной среды важное место занимает коэффициент вариации [3]

ν = 
 σ 
s
 100 ,
(13)

где

68

σ =
 1 
n
 
n
i=1
 (si - s)2
,
(14)

- среднее квадратичное отклонение.

Чем ниже коэффициент вариации, тем равномернее распределение объема производства или продаж между предприятиями и ниже уровень концентрации. Вариация, а следовательно, и уровень концентрации выше при большем отклонении от среднего крайних значений ряда.

Однако дисперсия и коэффициент вариации не отражают средних размеров предприятий. Для рынков с двумя и со 100 предприятиями одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет различным, а за низким коэффициентом вариации может скрываться монопольное предприятие. Поэтому данные показатели, скорее, следовало бы применять только в качестве вспомогательного средства для оценки неравенства в размерах фирм, а не уровня концентрации.

Коэффициент Джини. Этот статистический показатель, количественно интерпретирующий график Лоренца, имеет следующий вид [4, с. 39]:

G = 
1
nAn
 
n
i=1
 |(i - 1) Ai - iAi-1| ,
(15)

где Аi - накопленное (кумулятивное) значение долей i крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке; Аn - сумма значений долей всех предприятий на рынке; n - число предприятий на рынке.

Геометрически коэффициент Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения рыночных долей (так называемой "кривой абсолютного равенства"), к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат. Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и, следовательно, при прочих равных условиях выше уровень концентрации.

Коэффициент вариации, дисперсия логарифмов и коэффициент Джини весьма важны при теоретических исследованиях процессов концентрации. Однако на практике их возможности довольно ограничены. Эти коэффициенты характеризуют уровень неравномерности распределения рыночных долей и слабо реагируют на изменение числа единиц совокупности, а при равномерном распределении совсем безразличны к этой величине. Таким образом, для гипотетического конкурентного рынка, который 10 000 предприятий делят на 10 000 равных долей, и для рынка дуополии, который два предприятия делят пополам, коэффициент Джини будет одним и тем же. Другой момент связан со сложностью его подсчета:

69

для этого необходимо знать доли всех, в том числе и мельчайших, предприятий в отрасли.

Коэффициент Розенблюта (Холла- Тайдмана). Рассчитывается на основе сопоставления рангов фирм на рынке и их рыночных долей следующим образом [5]:

HT = 1 /(
n
i=1
 Risi - 1) ,
(16)

где Ri - ранг i-гo предприятия на рынке (по убывающей, самое крупное предприятие имеет ранг 1); si - доля продаж i-го предприятия на рынке.

Максимальное значение индекса равно 1 (в условиях монополии), минимальное 1 / n (n - число предприятий в отрасли). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом Герфиндаля-Гиршмана, однако к достоинствам коэффициента Холла-Тайдмана следует отнести возможность учета соотношения размеров предприятий - крупных продавцов, что помогает провести более глубокий анализ рыночной структуры отрасли.

Основными показателями рыночной (монопольной) власти предприятий являются коэффициенты Бейна, Лернера и Тобина. Из-за сложности расчетов коэффициенты Бейна и Тобина редко употребляются в практике антимонопольных органов за рубежом. Вместе с тем коэффициент Лернера достаточно доступен и для расчетов, и для экономической интерпретации полученных результатов.

Коэффициент Лернера [1] определяется как разница между ценой товара и предельными издержками его производства, отнесенная к цене:

L = [P - MC] / P.(17)

где Р - отпускная цена товара; МС - предельные издержки производства товара.

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии. Чем больше цена реализации предприятия отклоняется от конкурентных цен, тем выше коэффициент Лернера.

Этот коэффициент для совершенно конкурентного рынка равен нулю (рыночная власть отсутствует); для рынка монополистической конкуренции находится в диапазоне 0,3 - 0,5; для рынка олигополии - в диапазоне 0,6 - 0,8 в зависимости от числа предприятий (чем их меньше, тем, скорее всего, будет больше коэффициента Лернера); для рынков с доминирующим предприятием он может достигать 0,8 - 0,9, а для рынка монополии приближается к 1.

70

Для иллюстрации полученных результатов, которые могут быть получены в ходе анализа экономической концентрации, приведем данные, характеризующие в динамике состояние уровня концентрации на рынке масла животного в границах Новосибирской области.

Обобщающие показатели концентрации на рынке масла животного

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Число предприятий 27 30 29 30 26 24
CR3 35,49 31,12 29,50 34,16 37,74 36,05
CR4 45,51 38,73 36,18 40,96 45,48 45,11
CR6 59,17 52,25 49,10 52,95 58,92 60,59
HHI 748,78 632,97 603,28 670,75 791,56 787,67
Коэффициент Линда 15 16 17 14 13 13
Коэффициент относительной концентрации 1,50 1,61 1,73 1,46 1,45 1,60
Коэффициент энтропии
Е1
Е2

0,104
17834

0,099
16449

0,103
16146

0,098
16766

0,107
18195

0,115
18515
Дисперсия логарифмов рыночных долей -0,762 -0,680 -0,572 -0,698 -0,697 -0,574
Коэффициент вариации 0,943 1,057 1,012 0,749 0,899 1,122
Коэффициент Холла-Тайдмана 0,0788 0,0682 0,0655 0,0702 0,0814 0,084
Коэффициент Джини 0,530 0,511 0,474 0,525 0,528 0,505

Все рассчитанные коэффициенты показывают, что на рынке масла животного уровень концентрации остается низким в течение всего анализируемого периода. В то же время динамика концентрации за рассматриваемый период была различной. До 1995 г. концентрация рынка снижалась за счет увеличения числа предприятий и более равномерного распределения объемов производств, с 1996 г. наметилась тенденция укрупнения предприятий за счет их слияния. Тенденция развития экономических процессов на этом рынке направлена в сторону усиления концентрации и дифференциации хозяйствующих субъектов по размеру.

Интерпретация полученных расчетных значений

Параметры Характеристика показателей
Число предприятий К 1996 г. увеличилось на 11%, за последующие два года снизилось на 20%
CR3 Рынок низкой концентрации. При этом наметились сдвиги в сторону ее повышения. Наиболее заметно (на 1 1 ,5%) увеличилась доля концентрации шести крупнейших предприятий
CR4
CR6
HHI Рынок низкой концентрации. Однако темпы ее увеличения за последние три года превышают темпы снижения за предыдущий период на 10,6%
Коэффициент Линда Степень размытости олигополии сокращается с 17 предприятий до 13
Коэффициент относительной концентрации Рынок конкурентен, так как при К > 1 концентрация отсутствует

71

Коэффициент энтропии Е Чем выше Е, тем больше экономическая неопределенность, тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке. На данном рынке исходная закономерность выделяется в разные периоды времени
Дисперсия логарифмов рыночных долей Увеличение в 1995 г. характеризует усиление концентрации на рынке, ослабление конкуренции и усиление власти крупных фирм
Коэффициент вариации Увеличение с 1996 г. говорит о снижении степени равномерности между фирмами и вектора изменений в сторону концентрации на рынке
Коэффициент Холла-Тайдмана Увеличение с 1996 г, указывает на рост уровня концентрации
Коэффициент Джини Снижение до 1995 г. на 25% отражает снижение концентрации и, наоборот, рост на 51% к 1997 г. говорит об усилившейся тенденции к концентрации

Рассмотренные коэффициенты позволяют более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации, выявляя различные влияющие факторы. Приведенный пример свидетельствую! о том, что при всех различиях в расчетах и в абсолютных значениях между рассмотренными показателями существует определенная взаимосвязь в отражении уровня и динамики концентрации. Этот эмпирический вывод был подтвержден авторами в результате специальных исследований указанных рынков. В ходе его по девяти показателям концентрации за шестилетний период рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона.

Коэффициенты корреляции между различными показателями, характеризующими уровень
концентрации

  CR3 HHI К Е1 Е2 υ σ2 НТ G
CR3 1,0 0,959 -0,792 0,536 0,917 0,383 -0,383 0,901 0,885
HHI 0,959 1,0 -0,598 0,731 0,991 -0,127 -0,220 0,985 0,979
К -0,792 -0,598 1,0 0,088 -0,498 0,736 0,764 -0,467 -0,425
Е1 0,536 0,731 0,088 1,0 0,804 0,362 0,462 0,820 0,851
Е2 0,917 0,991 -0,498 0,804 1,0 -0,029 -0,125 0,999 0,995
υ -0,383 -0,127 0,736 0,362 -0,029 1,0 0,462 0,003 0,032
σ2 -0,383 -0,220 0,764 0,462 -0,125 0,462 1,0 -0,107 -0,049
НТ 0,901 0,985 -0,467 0,820 0,999 0,003 -0,107 1,0 0,997
G 0,885 0,979 -0,425 0,851 0,995 0,032 -0,049 0,997 1,0

Наиболее тесная связь (свыше 0,910) с 95%-ным уровнем значимости наблюдается для коэффициентов концентрации, Герфиндаля-Гиршмана, Джини, Холла-Тайдмана, энтропии. Для коэффициентов относительной концентрации и Е1 соответствующие значения корреляции были в диапазоне 0,881 и ниже. Вместе с тем для группы показателей "дисперсия логарифмов и коэффициент вариации" корреляция либо отсутствовала, либо была незначительной. В связи с тем, что коэффициенты корреляции представляют меру линейной зависимости, а за 1992 - 1997 гг. прослеживается активное влияние фактора времени (динамические процессы носят характер гиперболической зависимости), целесообразно было для чистоты расчетов коэффициентов корреляции на второй итерации временной тренд элиминировать. Полученные расчеты полностью подтверждают ранее полученные результаты исследований о направлении и тесной связи различных коэффициентов.

72

Коэффициент корреляции демонстрирует тесную связь между различными показателями, характеризующими уровень концентрации. Это позволяет из множества способов оценки концентрации выбрать наиболее предпочтительные, не поступаясь точностью результата.

Все названные обобщающие показатели концентрации с 1977 г. регулярно рассчитываются и публикуются западногерманским Федеральным бюро по статистике. С 1968 г. показатель концентрации использовался Департаментом юстиции США для оценки степени концентрации рынков. Если CR4 превышал 75%, вводились ограничения на слияния предприятий, так как данный рынок рассматривался как объект монопольной практики. Регулярная публикация ННI по отраслевым рынкам США была начата Бюро переписи с 1982 г.

В России постоянное отслеживание степени монополизации рынков органами государственной статистики началось с 1993 г. МАП России, его территориальные управления ведут постоянный мониторинг состояния конкурентной среды на наиболее социально значимых товарных рынках.

73

Rambler's Top100
Lib4all.Ru © 2010.